#EBA – Inspektor mówi, że sektor bankowy UE wszedł w kryzys z solidnymi pozycjami kapitałowymi i lepszą jakością aktywów

Komentując publikację wyników, przewodniczący EBA Jose Manuel Campa (na zdjęciu) powiedział: „EBA uważa, że ​​dostarczanie uczestnikom rynku ciągłych informacji na temat ekspozycji banków i jakości aktywów ma kluczowe znaczenie, szczególnie w momentach zwiększonej niepewności. Rozpowszechnianie danych banków uzupełnia nasze bieżące monitorowanie zagrożeń i słabych punktów w sektorze bankowym oraz przyczynia się do zachowania stabilności finansowej na jednolitym rynku”.

W kontekście bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego ogólnounijne dane Transparency potwierdzają, że banki weszły w ten pełen wyzwań okres w silniejszej pozycji niż podczas poprzednich kryzysów, zgodnie z wytycznymi EBA „Nota tematyczna na temat pierwszych spostrzeżeń na temat skutków Covid-19'. W porównaniu ze światowym kryzysem finansowym w latach 2008-2009 banki posiadają obecnie większe bufory kapitałowe i płynnościowe.

Banki UE odnotowały wzrost współczynników kapitałowych w 2019 r. Średni ważony unijny współczynnik pełnego obciążenia kapitałowego CET1 wyniósł 14.8% w IV kw. 4 r., czyli o około 2019 punktów bazowych więcej niż w III kw. 40 r. Trend ten był wspierany przez wyższy kapitał, ale także kurczące się kwoty ekspozycji na ryzyko (REA). Według stanu na grudzień 3 r. 2019% banków zgłosiło w pełni obciążony współczynnik kapitałowy CET2019 powyżej 75%, a wszystkie banki zgłosiły współczynnik powyżej 1%, czyli znacznie powyżej wymogów regulacyjnych. W porównaniu z poprzednim kwartałem rozstęp międzykwartylowy pozostał stabilny.

W grudniu 5.5 r. ważony dla UE w pełni wprowadzony wskaźnik dźwigni wyniósł 2019%. Wskaźnik dźwigni wzrósł o 30 punktów bazowych w porównaniu z poprzednim kwartałem, co było spowodowane rosnącym kapitałem i malejącymi ekspozycjami. Najniższy odnotowany wskaźnik dźwigni wyniósł 4.7% na poziomie krajowym i 1.6% na poziomie banków.

W ciągu ostatnich kilku lat jakość aktywów banków w UE uległa poprawie. W IV kw. 4 r. średni ważony wskaźnik NPL w UE spadł do 2019%, czyli o 2.7 punktów bazowych mniej niż w III kw. 20 r. Wskaźnik w IV kw. 3 r. był najniższy od czasu wprowadzenia przez EBA zharmonizowanej definicji kredytów zagrożonych we wszystkich krajach europejskich. Zróżnicowanie wskaźnika kredytów zagrożonych w poszczególnych krajach nadal było duże, przy czym niewiele banków wciąż odnotowywało wskaźniki dwucyfrowe, chociaż w ostatnim kwartale rozstęp międzykwartylowy skurczył się o 2019 punktów bazowych, do 4%.

• EBA przełożył ogólnounijny test warunków skrajnych na 2021 r., aby umożliwić bankom skupienie się i zapewnienie ciągłości ich podstawowej działalności, w tym wsparcia dla swoich klientów.
• Od 2011 r. EUNB corocznie przeprowadza działania w zakresie przejrzystości na poziomie całej UE. Działanie w zakresie przejrzystości jest częścią trwających wysiłków EUNB na rzecz wspierania przejrzystości i dyscypliny rynkowej na unijnym rynku finansowym oraz uzupełnia ujawnianie przez banki filaru 3, zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych (CRD). W przeciwieństwie do testów warunków skrajnych, testy przejrzystości polegają wyłącznie na ujawnianiu informacji, w ramach których publikowane są tylko dane poszczególnych banków, a rzeczywiste dane nie są poddawane szokom.
• Badanie przejrzystości wiosną 2020 r. obejmuje 127 banków z 27 krajów EOG, a dane są ujawniane na najwyższym poziomie konsolidacji według stanu na wrzesień 2019 r. i grudzień 2019 r. Badanie przejrzystości w pełni opiera się na danych ze sprawozdawczości nadzorczej.
• Wraz ze zbiorem danych EUNB udostępnia również dokument przedstawiający kluczowe statystyki pochodzące z tego zbioru danych oraz szeroką gamę interaktywnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom porównywanie i wizualizację danych za pomocą map na poziomie kraju i banku.