#BankingUnion: banki UE poprawiły swoją odporność, ale rentowność pozostaje słaba

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował swój panel ryzyka, który podsumowuje główne ryzyka i słabe punkty w sektorze bankowym UE za pomocą ilościowych wskaźników ryzyka.

Wraz z Risk Dashboard EBA opublikował wyniki Kwestionariusza Oceny Ryzyka, który zawiera zebrane jesienią 2018 r. opinie banków i analityków rynkowych na temat perspektyw ryzyka.

W trzecim kwartale 3 r. Panel potwierdza poprawę zarówno jakości aktywów, jak i współczynników kapitałowych, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiej rentowności. Współczynniki kapitałowe banków europejskich pozostają wysokie i nieznacznie wzrosły od drugiego kwartału 2018 r. Współczynnik kapitału podstawowego CET2 wzrósł w okresie przejściowym z 2018% w ostatnim kwartale do 1% w trzecim kwartale 14.5 r. zarówno w wyniku wzrostu kapitału CET14.7, jak i spadku całkowite ekspozycje na ryzyko. Banki reprezentujące 3% sumy aktywów mają wskaźnik CET2018 powyżej 1%.

W pełni obciążony współczynnik CET1 wzrósł do 14.5% w III kwartale 3 r. Jakość portfela kredytowego banków z UE uległa dalszej poprawie. W III kwartale 2018 roku relacja kredytów zagrożonych (NPL) do kredytów ogółem utrzymywała tendencję spadkową i wyniosła 3%, co było najniższym poziomem od czasu ujednolicenia definicji NPL w krajach europejskich w 2018 roku.

Tendencja spadkowa wskaźnika NPL wynika ze wzrostu kredytów ogółem, a także ze stałego spadku kredytów zagrożonych, które obecnie wynoszą 714.3 miliardów euro. Patrząc w przyszłość, banki oczekują dalszej poprawy jakości swoich portfeli, natomiast analitycy rynkowi wydają się być bardziej ostrożni, jeśli chodzi o perspektywy jakości aktywów. Rentowność w sektorze bankowym UE musi się jeszcze poprawić.

Średnia rentowność kapitału własnego (RoE) utrzymuje się na stabilnym poziomie 7.2%, przy czym udział banków z RoE powyżej 6% spadł z 67.1% w II kwartale do 2%.

Odpowiedzi na Kwestionariusz Oceny Ryzyka pokazują, że banki spodziewają się utrzymania rentowności na niskim poziomie, jedynie około 30% z pozytywną perspektywą na najbliższe 6-12 miesięcy. Banki chcąc poprawić rentowność dążą do zwiększania przychodów z opłat i prowizji oraz zmniejszania kosztów operacyjnych. Relacja kredytów do depozytów pozostaje zasadniczo stabilna.

reklama

W III kwartale 3 roku wskaźnik wzrósł nieznacznie o 2018 pb do 10%, na co złożył się rosnący licznik i mianownik. Wskaźnik dźwigni (wdrożony w całości) pozostał stabilny na poziomie 118.4%. Wskaźnik obciążenia aktywów wzrósł nieznacznie do 5.1% z 28.2% w II kwartale 28 r. Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) poprawił się do 2% w III kwartale 2018 r., co stanowi najwyższą wartość od III kwartału 148.5 r. i znacznie przekracza wymóg 3%.

Jeśli chodzi o finansowanie, wyniki Kwestionariusza Oceny Ryzyka pokazują, że dwa z trzech banków, które udzieliły odpowiedzi, planują zwiększyć emisję instrumentów kwalifikujących się do MREL. Jednakże około 50% banków uważa wyzwania związane z cenami za główne ograniczenie takich emisji. Analitycy są przekonani, że banki będą mogły emitować instrumenty kwalifikujące się do BRRD/MREL/TLAC, a także zgadzają się, że koszty takich emisji wzrosną w nadchodzącym okresie.

Dane liczbowe zawarte w Tablicy Ryzyka opierają się na próbie 150 banków obejmujących ponad 80% sektora bankowego UE (według aktywów ogółem) na najwyższym poziomie konsolidacji, przy czym dane zagregowane dla poszczególnych krajów mogą obejmować również duże spółki zależne. Listę banków znajdziesz tutaj. 

Udostępnij ten artykuł: